凱勒通道研究心得,程式交易策略教學

凱勒通道

凱勒通道研究心得,程式交易策略教學

凱勒通道教學

相信大家都對布林通道,唐奇安通道很熟悉,但我們今天要來討論最古老的通道策略,凱勒通道。

不同於布林通道,凱勒通道帶入了ATR (平均真實區間),對於價格的波動反應會更加敏感。

那這悠久的技術指標到底還能不能在台指期試用呢?馬上來試試吧!

樣本外凱勒通道實測

● 公式:

中線=n移動平均線
上通道=n移動平均線+(2XATR)
下通道=n移動平均線-(2XATR)

● 交易邏輯:中線突破上通道做多, 突破下通道則做空

● 測試區間:樣本內2010-2017

● 手續費&滑價:單邊500

交易策略分享

雖然績效還不是非常的穩定,但證明了策略主體本身還是有獲利能力的。

當然,只靠主體邏輯的策略是不能上線的,那我們來加上簡單的停損和停利,並放到樣本外測試吧!

樣本外凱勒通道實測

●樣本外: 2000-2018/3/20

交易策略教學

看起來還不會太差。獲利能力還是可以的,MDD反而下降了。除了要解決空單表現不佳的問題,還要思考到2008和2000年的虧損。

結論

通道策略一直都是很有效的交易邏輯,因此繼續研究,絕對能發展成一支主力策略,之後也會再和大家慢慢分享凱勒策略的其他運用囉。