程式交易策略分享,AROON指標研究心得

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繼上次的凱勒通道後, 這次又要和大家介紹不常見的技術指標!

AROON強勢指標教學

阿隆強勢指標,可透過在指定內價格創高或創低來判斷走勢的強弱度,而阿隆主體的指標計算方式分別為:

AroonUP=[(週期-創高價後的天價)/週期]*100
AroonDOWN=[(週期-創低價後的天數)/週期]*100

程式碼如下:

aroon_up=100*(len_up-HighestBar(high,len_up))/len_up;
aroon_down=100*(len_down-Lowestbar(low,len_down))/len_down;

如果把主體直接套在台指期上,AroonUP向上突破AroonDOWN時做多,AroonUP向下跌破AroonDOWN時做空,樣本內採用2010-2016來開發,主體在樣本外(2000 – 2017)的績效如下:

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可見主體獲利能力還是有的,但在近年來是虧錢的。

我們對主體加個簡單的濾網,,下面是阿隆主體加上濾網『這部份之後再和各位分享』後在樣本外 (2000-2017) 的績效:

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濾網對風報比和MDD的表現都有改善。

最後再加上停損停利出場,再加上移動停利來鎖住獲利,以下樣本外 (2000-2017) 整體表現還不算太差,如果持續開發還是有可以成為一軍的潛力:

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結論:

其實除了大家耳熟能詳的KD和MACD之外,市場上還有許多不同種類的技術指標,,只要深入了解指標的運作方法,要達到基本的順勢交易都不是太困難,各位也可以嘗試去尋找新的指標來當主體!