ATR是一個非常受歡迎的交易指標，但量化CASH經常看到許多交易者錯誤地解釋或使用ATR。透過本篇文章，量化CASH幫助您更清楚地了解這個有用的指標。
　

A＝Average ➪平均
T＝True   　➪真實
R＝Range    ➪波幅

ATR指標是一種用於衡量市場波動性的技術指標，由美國人威爾德（Wilder）所開發，它的創建是為了讓交易者透過簡單的計算，而更準確地衡量市場商品的波動率，並做出交易決策，該指標目前也應用於股票﹑期貨﹑與外匯交易。

威爾德（Wilder）意識到僅僅只關注當天的波幅過於簡單化，不足以衡量市場波動性。因此，為了充分反映市場的真實波動性，ATR指標需要考慮前一天的收盤價，以及當天的漲跌幅。從這一觀點出發，要計算ATR，必須先算出每根Ｋ棒的ATR值，看一段時間的Ｋ棒，ATR值就形成數列。

而要計算每根Ｋ棒的ATR值，要先算TR ( True Range )真實波幅，他將 TR ( True Range ) 真實波幅定義為以下三個值中最大的：

TR( True Range ) 真實波幅定義

1、今日最高價減最低價。
2、今日最高價減昨日收盤價(取絕對值)。
3、今日最低價減昨日收盤價(取絕對值)。

TR( True Range ) 真實波幅波動範圍

A圖－跳空上漲   ➪ TR，就是今日最高價減去昨日的收盤價(取絕對值)。
B圖－跳空下跌    ➪ TR，就是今日最低價減去昨日的收盤價(取絕對值)。
C圖－無劇烈漲跌 ➪ TR，就是今日最高價減去今日最低價。

分別計算出這三個數值之後取其最大值，可得當根Ｋ棒的TR ( True Range )真實波幅，然後再加總最近Ｎ個TR值來取平均以計算出ATR值，例如一般常用的Ｎ值為14，也就是14期ATR值，將每根Ｋ棒的最近十四個TR值取平均值，即可得出一個ATR值的數列。

ATR ➫平均真實波幅➫波幅區間可以是分鐘﹑小時﹑周﹑月➫一段時間的K線平均真實波幅。

文章閱讀到這邊，各位是不是已經感受到計算ATR指標，似乎是令人十分頭疼呢？量化CASH請各位交易人Follow me，因為量化CASH在自己開發的EA交易程式裡，可以讓交易人根據自己的需要去選擇修改數據周期即可，下方的圖片即說明了ATR指標在外匯平台的動能原理喔~

1、在波動較大的市場中，ATR指標向上移動。
2、而對於波動較小的市場，ATR指標向下移動。
3、當K棒較短時，交易者會看到ATR指標走低。如果Ｋ棒開始增長時，ATR指標線將上升。

1、ATR指標可以衡量任何時期的波動性，也可用於任何時間的範圍，可以是日、月還是周，這點讓不同類型策略的投資者都可使用ATR指標。

2、交易者經常錯誤地認為波動率等於看漲或看跌。但其實波動率並未明趨勢強度或趨勢方向，ATR指標只關注價格波動的程度。

3、在調整和適應不斷變化的市場條件時，一旦觀察到波動性的重大變化，ATR指標可以成為預測市場轉折的一個很好的指標。

4、ATR指標可運用在停損﹑停利﹑判讀壓力﹑支撐﹑進場點的輔助﹑加碼點的時間等技巧上。ATR指標的大小事，跟著量化CSAH，一起進入市場實戰~心動不如馬上行動～